L’evoluzione del settore bancario negli ultimi anni ha mostrato punti di forza e debolezza importanti che necessitano di essere compresi per poter valutare in maniera prospettica anche l’evoluzione futura. Il processo di monitoraggio, e, più in generale, gestione dei rischi garantisce il rafforzamento di eventuali debolezze sistemiche e il mantenimento dei punti di forza nella gestione della complessità di un’attività bancaria ormai internazionalizzata.
Conoscere, approfondire, essere in grado di capire le dinamiche di valutazione della rischiosità dell’attività bancaria sono gli obiettivi generali che l’attività formativa proposta dal Master in Risk Management intende perseguire.
Il percorso di analisi quantitativa e informatica per la comprensione degli strumenti di gestione del rischio rappresenta la base di partenza per sviluppare temi centrali, quali l’identificazione e la definizione dei maggiori rischi bancari, le funzioni di controllo, gli aspetti regolamentari, nonché i vari modelli (scoring, portafoglio, ecc.) per la valutazione e la stima dei rischi stessi.
L' Executive Master in Risk Management mira a fornire un quadro completo sui rischi legati all’attività bancaria, alla loro misurazione ed al loro monitoraggio con l’obiettivo di plasmare ed affinare le competenze richieste alla figura del risk manager sia dalla normativa di vigilanza che dalle necessità operative del settore bancario a presidio delle diverse fonti di rischio.
Tramite un percorso articolato, che parte dal fornire un ripasso completo sulle necessarie conoscenze statistico/econometriche , attraverso anche l’introduzione di un linguaggio di programmazione, che al momento costituisce una delle migliori soluzioni di best practice di settore per l’applicazione a casi pratici, si permette ai partecipanti di prendere piena conoscenza delle metodologie utilizzate per la stima dei rischi connessi all’attività bancaria.
Inoltre, tramite la presenza di continue esercitazioni, i discenti saranno in grado di poter immediatamente applicare le nozioni apprese nei diversi contesti lavorativi e professionali.
L' Executive Master in Risk Management si caratterizza per un metodo didattico attivo che vuole fornire ai partecipanti non soloconoscenze, ma anche competenze pratiche specifiche facendoli sentire protagonisti del proprio percorso formativo.
Il metodo didattico prevede:
- esposizione di teorie, approcci e modelli di riferimento
- illustrazione e utilizzo pratico di strumenti
- esercitazioni, simulazioni e casi pratici
- autoformazione (durante ogni modulo verrà distribuita la documentazione, i materiali di lavoro e una bibliografia di approfondimento)
I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi di lavoro a cui sarà affidata l’elaborazione e la discussione di casi aziendali pertinenti.
È riconosciuto che procedere in questo modo:
- sviluppa le competenze manageriali per gestire progetti
- abitua a lavorare in team
- facilita lo scambio di conoscenze, competenze ed esperienze tra gli individui
L' Executive Master in Risk Management è rivolto a chi intende acquisire una specializzazione centrata e completa in tema di Risk Management, a chi lavora in banca e necessita di ampliare le proprie conoscenze su temi centrali ed estremamente attuali del sistema bancario.
Corrado Bei: Analista quantitativo finanziario e creditizio, ha maturato una pluriennale esperienza nello sviluppo della modellistica relativamente ai rischi di credito, alle relative problematiche valutative e gestionali. Inoltre, ha partecipato e contribuito allo sviluppo di modelli di analisi e previsionali relativamente alle metodologie valutative e gestionali delle diverse asset class finanziarie e dei principali strumenti di investimento.
Stefano Bonini: Consulente direzionale senior su tematiche di gestione dei rischi, strategie di credito e processi organizzativi per gruppi bancari internazionali presso sedi Italiane ed estere. È inoltre docente universitario a contratto in corsi di laurea e master universitari.
Michele Di Franco: consulente finanziario per piccole – medie imprese italiane, Enti Locali e Territoriali nel controllo del debito e nelle strategie per la gestione dei rischi. Esperto di strumenti derivati e di gestione portafogli con esperienza trentennale presso alcuni tra i più importanti ed accreditati istituti di credito.
Simone Galimberti:Già Consulente a Progetto di grandi Gruppi Bancari, nelle sedi italiane ed estere, in tema di ingegneria finanziaria, trading operativo e risk management. Titolare di studio di Consulenza con clientela Corporate nazionale ed internazionale, in qualità di Analista e Consulente finanziario indipendente.
Igor Gianfrancesco: Phd in Finance, Risk Manager presso la Banca Popolare di Spoleto e autore di varie pubblicazioni in tema di risk management su riviste sia italiane sia internazionali.
Bruno Puglisi, Responsabile Risk Management e collaboratore Centro Formazione. Già Quadro Direttivo Credito, Responsabile di Filiale,
Responsabile Area Territoriale Regionale.
Gianfranco Scutti: Ha maturato esperienza professionale in Credito Italiano (Unicredit), Efibanca, Citibank, Ambrosiano Veneto e Banca Intesa, assumendo, in qualità di Dirigente, incarichi di Direzione nel settore Commerciale e del Credito con la responsabilità gestionale di Aree geografiche del Centro Nord e del Sud Italia.
Modulo I - Metodi quantitativi e fondamenti per il risk manager
- Richiami di algebra lineare e matriciale
- La distribuzioni di probabilità
- I parametri da stimare delle distribuzioni
- Richiami di matematica finanziaria
- Teoria della probabilità
- La distribuzioni di probabilità
- I parametri da stimare delle distribuzioni
- Richiami di econometria finalizzata al risk management
- Statistica inferenziale e la verifica delle ipotesi
- La stima della correlazione e della volatilità: EWMA, GARCH Models
- Ilmetodo della massima verosimiglianza
- La volaltility term structure
- Metodi di simulazione: il metodo montecarlo
Modulo II – Software per l’implementazione del le funzioni di risk management
- Matlab come software per l’implementazione della funzione di risk management
- Introduzione a Matalab e funzioni principali
- Spiegazione dell’ambiente Matlab e come utilizzarlo praticamente
- Esercizi con Matlab relativamente agli argomenti del primo modulo
Modulo III – Overview sul risk management in banca
- Perché il risk management è importante per le banche
- Una overview sui fallimenti del risk management e la best practice di settore
- Il modello di business della banca ed i value drivers
- Identificazione e definizione dei maggiori rischi in banca
- Il rischio di credito
- Il rischio di mercato
- Il rischio di liquidità
- Il rischio operativo, legale, regolamentare e reputazionale
- Il significato dei diversi rischi per i differenti business della banca
- Interellazioni tra i rischi bancari ed errori commessi
- Proiezioni esercitazioni Matlab
Modulo IV – Il credit risk management in banca
- La nuova funzione del controllo in banca:
- I nuovi standard di controllo
- Le relazioni tra controllo di gestione, risk management e internal audit
- Concetti e strumenti di probabilità e statistica per il risk management:
- Variabili casuali, varianza e valori attesi
- Funzioni di distribuzione e probabilità
- Stima e test delle ipotesi. Regressione lineare e multipla
- Correlazione e value at risk (VaR)
- Stress Test e simulazioni Montecarlo
- Risk management e gestione del rischio di credito
- Lo stato dell’arte del credit risk management in banca
- Introduzione al quadro normativo di riferimento: il credit risk management in ambiente Basilea 2
- La nuova bozza di Basilea 3: cosa cambia per il rischio di credito
- Introduzione al concetto di rischio di credito
- La logica dei modelli IRB e del rating
- Le componenti della stima del rischio di credito:
- Proiezioni esercitazioni Matlab
Modulo V: i modelli di scoring e di mercato per la stima del rischio di credito
- Analisi discriminante lineare
- Modelli di regressione lineare
- Modelli logit e probit
- Reti neurali
- Il rischio di credito ed i modelli di mercato:
- L’approccio basato sugli spread dei corporate bond
- I modelli strutturati
- Approccio del pricing delle opzioni
- Il modello di Merton
- Il modello KMV
- Proiezioni esercitazioni Matlab
Modulo VI: i modelli di portafoglio per la stima del rischio di credito
- Obiettivi ed elementi caratterizzanti
- Il problema delle correlazioni
- Il modello CreditMetrics
- L’approccio Credit Portoflio View
- L’approccio attuariale ed il metodo Creditrisk+
- Proiezioni esercitazioni Matlab
Modulo VII: identificare e stimare il rischio di mercato
- Definire il rischio di mercato
- Le tipologie di rischio di mercato e la relazione con i prodotti bancari
- Trading book vs banking book
- Value At Risk
- Concetti principali: holding period, levelli di confidenza, disclosure
- Calcolo del VaR
- I limiti del VaR
- Misure di rischio complementari
- La fase dello stress test: come realizzarla
- Modelli di simulazione
- Strutture definite
- I rischi di mercato nel banking book
- Come si genera e come misurarlo
- Misura del rischio di mercato tramite VarR e tecniche di simulazione
- I requisiti di capitale a fronte del rischio di mercato secondo Basilea II e III
- Proiezioni esercitazioni Matlab
Modulo VIII: identificare e stimare il rischio di liquidità
- Tipologie di rischio di liquidità
- Rischio di funding e transactional
- Come il rischio di liquidità minaccia le diverse istituzioni finanziarie
- Misurare i mismatch per i tassi di interesse, valute e scadenze
- I concetti del cash capital e dello stable funding ratio: come calcolarli
- La gestione del rischio di liquidità
- Tecniche di ALM: gap limits
- Le proposte di Basilea 3 per gestire il rischio di liquidità
- Misurare e gestire lo stress test
- Proiezioni esercitazioni Matlab
Modulo IX: identificare e stimare i rischi operativi, legali, regolamentari e reputazionali
- Esempi di fallimenti nella gestione del rischio operativo nelle banche
- Le procedure di best practice per gestire il rischio operativo
- La sfida statistica delle perdite ad alto valore, ma bassa frequenza
- I requisiti di capitale a presidio del rischio operativo secondo Basilea II e III
- I rischi legali, regolamentari e reputazionali
- I rischi legali e loro gestione
- La corporate governante e la gestione del rischio reputazionale
- Gli impatti dei cambiamenti regolamentari nelle banche
Modulo X: esercitazioni
Esercitazioni sui temi trattati nei precedenti moduli
La partecipazione al L' Executive Master in Risk Management è riservata a 15 partecipanti selezionati su basi meritocratiche allo scopo di offrire un servizio qualitativamente adeguato alle aspettative dell'aula.
La procedura di selezione prevede un accertamento mediante valutazione del curriculum e colloquio (anche telefonico), finalizzato a confermare la congruità delle motivazioni e delle aspettative del candidato con il progetto formativo proposto da ISB.
Le candidature, in considerazione delle 2 edizioni annue, vengono valutate continuativamente.
Il Master è riservato ad un massimo di 15 partecipanti. La procedura d'ammissione prevede una valutazione del curriculum ed un colloquio (anche telefonico), finalizzato a confermare la congruità delle motivazioni e delle aspettative del candidato con il progetto formativo proposto dall’Istituto.
Per iscriversi inviare ISB
- Curriculum vitae
- Lettera motivazionale
- Foto formato tessera
- Modulo di iscrizione (da scaricare in PDF)
La trasmissione può essere effettuata:
- Per e-mail all'indirizzo di posta: segreteria@isbmaster.it
- Per fax al numero 0583/317349
- Per posta al seguente indirizzo: Istituto di Studi Bancari - Segreteria Master - Viale San Concordio, 135 - 55100 LUCCA
Compila il modulo e ricevi via email la brochure dettagliata di questo master e, se lo desideri, le novità, gli aggiornamenti e le offerte di Stogea.
